단순한 성장이 아니라 고객에게 좋은 투자기회를 주는데
온 힘을 다하는 동반자(Reliance)가 되겠습니다
리스크 관리
미래의 불확실성으로 발생할 수 있는 리스크를 구분ᆞ정의하고, 사전ᆞ사후 관리함으로써 안정적 수익률 제고
✓ 기존 투자운용 사례를 통한 축적된 데이터와 노하우를 활용한 단계별 리스크 관리체계 구축
✓ 샤프지수, 분석적 Var, 스트레스 테스팅 및 시나리오 분석 등의 기법을 활용한 리스크 측정
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리스크유형별
(시장,신용,유동성,변동성)
위험 관리 -
포지션/손실/위험 한도
설정 등 밀착형 모니터링 -
리스크지표
산출 및 분석 -
성과평가 및 피드백을 통한
리스크 요인 데이터화