단순한 성장이 아니라 고객에게 좋은 투자기회를 주는데
온 힘을 다하는 동반자(Reliance)가 되겠습니다

리스크 관리

미래의 불확실성으로 발생할 수 있는 리스크를 구분ᆞ정의하고, 사전ᆞ사후 관리함으로써 안정적 수익률 제고

✓ 기존 투자운용 사례를 통한 축적된 데이터와 노하우를 활용한 단계별 리스크 관리체계 구축

✓ 샤프지수, 분석적 Var, 스트레스 테스팅 및 시나리오 분석 등의 기법을 활용한 리스크 측정

  • 리스크유형별
    (시장,신용,유동성,변동성)
    위험 관리
  • 포지션/손실/위험 한도
    설정 등 밀착형 모니터링
  • 리스크지표
    산출 및 분석
  • 성과평가 및 피드백을 통한
    리스크 요인 데이터화